Hệ thống tài chính - Các nguyên lý quản lý ngân hàng thương mại

1Nội dung 6
CÁC NGUYÊN LÝ 
QUẢN LÝ 
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
2Kết cấu nội dung 6
1. Quản lý thanh khoản
2. Quản lý tài sản Có
3. Quản lý tài sản Nợ
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
3Quản lý thanh khoản
1. Luôn có đủ tiền mặt để đáp ứng các dòng
tiền rút ra
2. Lý do
• Ngân hàng có các biện pháp khắc phục
khi không đảm bảo tính thanh khoản
• Nhưng ngân hàng đều phải tổn thất khi
sử dụng bất cứ biện pháp nào
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
4Quản lý thanh khoản
3. Những biện pháp của khắc phục khi
ngân hàng không đảm bảo tính thanh
khoản
a. Bán chứng khoán
b. Đi vay
• Vay chiết khấu
• Vay thương mại
c. Bán các tài sản đầu tƣ khác
• Tiền cho vay
• Tiền gửi
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
5Quản lý thanh khoản
4. Những tổn thất của ngân hàng khi sử
dụng các biện pháp khắc phục
• Chi phí vật chất
• Chi phí thời gian
• Tổn thất về uy tín
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
6Quản lý tài sản có
1. Mục tiêu quản lý tài sản Có là “TỐI ĐA
HOÁ LỢI NHUẬN”
2. Phƣơng pháp thực hiện mục tiêu
• Tối đa hoá doanh thu
• Tối thiểu hoá chi phí
• Đa dạng hoá đầu tư
3. Nội dung quản lý tài sản Có chủ yếu
• Quản lý tiền cho vay
• Quản lý rủi ro lãi suất
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
7Quản lý tiền cho vay
1. Đặc điểm tiền cho vay
• Tồn tại vấn đề thông tin không đối xứng, dẫn đến
• Tồn tại vấn đề lựa chọn nghịch & rủi ro đạo đức
2. Biện pháp quản lý tiền cho vay
• Sàng lọc
• Giám sát
• Bạn hàng
• Thế chấp
• Tín dụng
• 
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
8Quản lý rủi ro lãi suất
1. Đặc điểm của kết cấu BQT tài sản
• Tài sản nhạy cảm với lãi suất
• Tài sản không nhạy cảm với lãi suất
2. Ảnh hƣởng của rủi ro lãi suất đến hiệu quả
hoạt động của ngân hàng làm thay đổi
lợi nhuận trong hoạt động của ngân hàng
3. Biện pháp giảm rủi ro lãi suất dự tính
chiều hƣớng diễn biến của lãi suất để bố trí
BQT tài sản
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
9Ví dụ quản lý rủi ro lãi suất
Có NHTM Nợ
TS nhạy cảm với LS (i) 20 tr.Đ 50 tr.Đ
TS không nhạy cảm với i 80 tr.Đ 50 tr.Đ
Khi lãi suất (i) tăng lên 5%
TSCó tăng = 5% * 20 = 1,0 tr.Đ
TSNợ tăng = 5% * 50 = 2,5 tr.Đ
Lợi nhuận = 1,0 – 2,5 = – 1,5 tr.Đ
Lợi nhuận kinh doanh của NH giảm 1,5 tr.Đ
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
10
Quản lý tài sản nợ
1. Mục đích quản lý
• Huy động nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng
• Nâng cao năng lực cạnh tranh & thị phần hoạt
động của ngân hàng
2. Biện pháp quản lý
• Đa dạng hoá dịch vụ
• Hiện đại hoá công nghệ
• Cải thiện tính tiện ích của các dịch vụ
• Nâng cao tay nghề & chất lượng phục vụ của đội
ngũ cán bộ
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
11
Nội dung chuẩn bị buổi tiếp
1. Đọc chƣơng 4 học liệu bắt buộc số 1
2. Nắm đƣợc các tác nhân ảnh hƣởng đến quá
trình cung ứng tiền & cơ chế tạo tiền của
NHTM
3. Chuẩn bị các câu hỏi của vấn đề 1 3, phần 2
chƣơng 4, học liệu tham khảo số 4 (Kế hoạch
học tập)
4. Làm bài tập cá nhân tuần 3, gồm các bài 13,
15, 19, 24, 25 chƣơng 2, Giáo trình KTH-
TTNH
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
12
Bài tập tại lớp
Thể hiện các hoạt động sau trên tài khoản 
của ngân hàng A
1. Có KH đến NH gửi tiền tiết kiệm 200 triệu đồng
2. Có KH đến NH rút tiền tiết kiệm 20 triệu đồng
3. Có KH đến NH gửi tiền giao dịch 10 triệu đồng
4. NH A vay NHTW 50 triệu đồng
5. NH A vay NH B 20 triệu đồng
6. NH A mua chứng khoán 30 triệu đồng
7. NH A cho KH vay 100 triệu đồng
8. Có KH thanh toán tiền vay đến hạn 40 triệu đồng
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt